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💰 市场数据价格

MAF OA 系统中日终 (EOD) 定价数据和查询指南。

快速概览​

系统提供具有三种查询模式的日终定价：

  • 🏦 内部价格 — 来自您数据库的价格
  • 📊 外部价格 — 来自 MAF (Markit Attribution Finance) 的价格
  • 🔗 组合查询 — 先尝试内部，然后回退到外部

📈 日终价格数据​

关键字段​

字段类型示例目的
mdp_id整数1链接到市场数据产品
mdi_id整数5链接到市场数据工具
price_date日期2025-01-09日终日期 (YYYY-MM-DD)
close小数26.00收盘价
open小数25.50开盘价
high小数26.75日高价
low小数25.25日低价
volume整数1500000交易量
source枚举MAF源系统
source_market_data_product_id字符串10123外部产品 ID

示例价格​

📊 内部日终价格
{
  "mdp_id": 1,
  "mdi_id": 5,
  "price_date": "2025-01-09",
  "open": 25.50,
  "high": 26.75,
  "low": 25.25,
  "close": 26.00,
  "volume": 1500000
}
🏦 MAF 外部价格
{
  "mdp_id": 1,
  "price_date": "2025-01-09",
  "open": 25.48,
  "high": 26.72,
  "low": 25.20,
  "close": 25.95,
  "source": "MAF",
  "source_market_data_product_id": "10123"
}

🎛️ 查询模式​

为每个查询选择一种模式：

模式行为使用场景
internal仅限内部价格；未找到则失败监管/审计要求
external仅限 MAF 价格市场比较、公共基准
combine先尝试内部，回退到 MAF推荐 — 两者兼有

查询示例​

查询 LNG 12月-2025 (2025年1月)
{
  "rows": [
    {
      "mdp_id": 1,
      "contract_term": "2512",
      "source": "MAF"
    }
  ],
  "query_mode": "combine",
  "start_date": "2025-01-01",
  "end_date": "2025-01-31"
}
获取产品的所有工具
{
  "mdp_id": 1,
  "start_date": "2025-01-01",
  "end_date": "2025-01-31"
}

🔌 API 端点​

方法端点目的
POST/marketdata/eod/select_range查询日期范围内的日终价格
POST/marketdata/eod/select_all获取产品的所有工具
POST/marketdata/eod/insert插入新的日终价格
POST/marketdata/eod/update更新现有价格
POST/marketdata/eod/delete删除价格

注意： select_all 仅使用 内部价格；无 MAF 回退。

📋 最佳实践​

查询时​

  1. ✅ 指定查询模式 — 根据您的需求选择 internal、external 或 combine
  2. ✅ 积极缓存 — 日终价格不可变；缓存 24+ 小时
  3. ✅ 处理间隙 — 并非所有工具都有所有日期的价格
  4. ✅ 使用合约期限 — 对于期货/期权，指定 contract_term 以避免歧义
  5. ✅ 遵守租户范围 — 您的 tenant_id 自动过滤所有查询

插入/更新时​

  1. ✅ 验证工具 — 插入前确保 mdp_id 和 mdi_id 存在
  2. ✅ 使用一致的日期 — 将所有日期格式化为 YYYY-MM-DD
  3. ✅ 记录更改 — 所有插入/更新都会自动审计记录
  4. ✅ 与 MAF 对账 — 定期比较内部与外部价格

🔄 数据更正与回填​

操作端点使用场景
回填POST /insert添加历史价格
更正POST /update修复错误的价格
删除POST /delete删除过时记录

所有更改都 审计记录 了 created_by、updated_by 和时间戳。

📊 源对比​

方面内部MAF (外部)
延迟实时收盘后 15-30 分钟
覆盖范围仅您的数据全市场
准确性信息源供应商依赖
用于合规、审计基准、对账
回退手动对账使用内部作为主要

⏰ 时间处理​

  • 格式： YYYY-MM-DD (仅日期，无时间)
  • 时区： 产品当地时区的市场收盘时间
  • 范围： 仅日终价格；不支持盘中数据

📚 相关文档​

  • 市场数据 — 产品和工具定义
  • 代码： 参见 app/model/market_models/ 中的 Pydantic 模型
  • ORM： 参见 app/infra/orm/market_orms/ 中的数据库架构
  • 服务： 参见 app/service/market_services/ 中的业务逻辑

❓ 支持​

  • 日终查询 → 数据团队
  • MAF 集成 → 外部数据团队
  • API 问题 → 后端团队
  • 权限 → 租户管理员